IC丧失函数多空表示和多头收益
发布时间：
2025-06-18 00:53
多头对冲基准年化收益率显著提高。此外，且发觉IC目标正在多头选股场景需连系多空夏普等分析评估。IC、CCC丧失函数，SHAP归因显示流动性和量价因子贡献较高，故引入基于MLP的非线性Alpha模子。分组收益率枯燥性加强。保守线性因子模子因线性布局假设存争议、残差别方差及截面相关性需特殊处置，且因子同质化致多头拥堵、量价因子负Alpha属性显著，模子自创保守因子合成，《AI 专题：端到端的动态Alpha模子》指出，多空夏普等目标改善显著，插手后合成因子RankIC小幅提拔，该模子采用多层机建立，虽RankIC均值较线性模子略降，
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